PENERAP AN CAPITAL ASSET PRICING MODEL (CAPM) DALAM MENENTUKAN KEPUTUSAN INVESTASI SAHAMISSI (INDEKS SAHAM SYARIAH INDONESIA) TAHUN 2021

Hermi, Hermi (2022) PENERAP AN CAPITAL ASSET PRICING MODEL (CAPM) DALAM MENENTUKAN KEPUTUSAN INVESTASI SAHAMISSI (INDEKS SAHAM SYARIAH INDONESIA) TAHUN 2021. Sarjana thesis, UNIVERSITAS KHAIRUN.

	Text 1. COVER .pdf - Published Version Download (43kB)
	Text 3. ABSTRAK .pdf - Published Version Download (34kB)
	Text 5. BAB I.pdf - Published Version Download (350kB)
	Text 10. DAFTAR PUSTAKA .pdf - Published Version Download (237kB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat keuntungan dan risiko dengan menggunakan metode capital asset pricing model dalam menentukan keputusan investasi berdasarkan tingkat efisiensi saham ISSI (Indeks Saham Syariah Indonesia) tahun 2021. Populasi penelitian ini adalah seluruh saham yang terdaftar di BEI pada indeks ISSI tahun 2021. Pemilihan sampel menggunakan purposive sampling, sehingga sampelnya menjadi 154 saham perusahaan yang diteliti. Tehknik analisis data pada penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan model CAPM dan dihitung menggunakan Microsoft Excel. Hasil penelitian ini menunjukan adanya hubungan yang linier dan positif antara risiko sistematis dan tingkat pengembalian yang diharapkan. Terdapat 97 saham-saham perusahaan yang efisien yakni nilai Ri>E(Ri) dan 57 saham�saham perusahaan yang tidak efisien yakni nilai Ri<E(Ri). Keputusan investasi yang diambil adalah berinvestasi pada saham-saham perusahaan yang efisien. Kata Kunci: CAPM, Beta, Indeks ISSI, Keputusan Investasi

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Subjects:	H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD61 Risk Management
Divisions:	Fakultas > Ekonomi Management Fakultas > Ekonomi Management Fakultas > Ekonomi Management
Depositing User:	Unnamed user with username yurni
Date Deposited:	23 Oct 2023 06:03
Last Modified:	23 Oct 2023 06:03
URI:	http://digilib.unkhair.ac.id/id/eprint/3480

Actions (login required)

View Item