ANALISIS PERBEDAAN VOLATILITAS HARGA SAHAM DAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM SEBELUM DAN SAAT PANDEMI COVID-19 PADA PERUSAHAAN INDEKS LQ45 DI BURSA EFEK INDONESIA

Nurjanah, Anis (2024) ANALISIS PERBEDAAN VOLATILITAS HARGA SAHAM DAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM SEBELUM DAN SAAT PANDEMI COVID-19 PADA PERUSAHAAN INDEKS LQ45 DI BURSA EFEK INDONESIA. Sarjana thesis, UNIVERSITAS KHAIRUN.

	Text A. COVER.pdf - Published Version Download (249kB)
	Text D. ABSTRAK.pdf - Published Version Download (209kB)
	Text F. BAB I.pdf - Published Version Download (431kB)
	Text G. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (430kB)

Abstract

Anis Nurjanah, 2023. Analisis Perbedaan Volatilitas Harga Saham Dan Volume Perdagangan Saham Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19 Pada Perusahaan Indeks LQ45 Di Bursa Efek Indonesia. Ketua Komisi: Irfan Zamzam. Anggota Komisi: Zainuddin Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan volatilitas harga saham sebelum dan saat pandemi Covid-19 pada perusahaan indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia; (2) Untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan volume perdagangan saham sebelum dan saat pandemi Covid-19 pada perusahaan indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia Jumlah sampel penelitian adalah sebanyak 23 perusahaan dalam indeks LQ45 Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan event study. Data yang dikumpulkan adalah data harga saham dan volume perdagangan saham perusahaan indeks LQ45 tiga tahun sebelum pandemi yaitu 2017-2019 dan tiga tahun saat pandemi yaitu 2020-2022.Alat uji yang digunakan adalah uji beda dengan menggunakan Wilcoxon Signed Ranks Test dengan menggunakan Statistical Package For Social Scientists (SPSS) 26 sebagai alat uji statistik. Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) Terdapat perbedaan volatilitas harga saham sebelum dan saat pandemi Covid-19 pada perusahaan indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia; (2) Terdapat perbedaan volume perdagangan saham sebelum dan saat pandemi Covid-19 pada perusahaan indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa pandemi Covid-19 mampu mengakibatkan terjadinya perbedaan volatilitas harga dan volume perdagangan saham sebagai akibat adanya sinyal buruk yang beredar di pasar modal. Kata Kunci: Volatilitas Harga Saham, Volume Perdagangan Saham, Pandemi Covid-19, Indeks LQ45

Item Type:	Thesis (Sarjana)
Subjects:	H Social Sciences > HB Economic Theory
Divisions:	Fakultas > Ekonomi Akuntansi Dan Bisnis Fakultas > Ekonomi Akuntansi Dan Bisnis Fakultas > Ekonomi Akuntansi Dan Bisnis
Depositing User:	Rini R. Thalib
Date Deposited:	06 Oct 2025 03:00
Last Modified:	06 Oct 2025 03:00
URI:	http://digilib.unkhair.ac.id/id/eprint/5872

Actions (login required)

View Item