ANALISIS CALENDAR ANOMALIES DI PASAR SAHAM INDONESIA: STUDI PADA MASA COVID-19

Dahlan, Nur Nila A. (2024) ANALISIS CALENDAR ANOMALIES DI PASAR SAHAM INDONESIA: STUDI PADA MASA COVID-19. Sarjana thesis, UNIVERSITAS KHAIRUN.

	Text A. COVER.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text F. ABSTRAK.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text L. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text G. BAB I.pdf - Published Version Download (1MB)

Abstract

Nur Nila A. Dahlan, 2024. Analisis Calendar Anomalies Di Pasar Saham Indonesia: Studi Pada Masa Covid-19 (2020-2022). Ketua Komisi: Zainuddin, SE., M.Ak. Anggota Komisi: Gregorius Jeandry, SE., M.Si. Ak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari bukti empiris melalui Fenomena day of the week effect dan January Effect pada tingkat return indeks LQ45 dan IHSG selama periode 2020-2022. Metode pengumpulan data menggunakan teknik sensus/sampling total. Penelitian ini mengunakan dua metode analisis, yaitu metode komparatif dan kuantitatif dengan menggunakan program SPSS 26. Hasil penelitian menunjukan bahwa ditemukan anomali Day of The Week Effect pada saham yang terdaftar pada indeks LQ45 dan IHSG periode 2020-2022 tepatnya pada hari Senin sebagai hari dengan tingkat pengembalian terendah dan tidak ditemukan adanya hari dengan tingkat return yang lebih tinggi. Selain itu, didapat pula hasil bahwa tidak ditemukan anomali January Effect pada indeks LQ45 dan IHSG melainkan adanya anomali pada bulan Juni sebagai bulan dengan tingkat pengembalian terendah pada saham yang terdaftar dalam indeks LQ45 periode 2020-2022. Kata Kunci: Day of the Week Effect, January Effect, Anomali Pasar

Actions (login required)

View Item